PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с PHYS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, SCHY returned 7.76%/yr vs 16.73%/yr for PHYS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -1.33%.

SCHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.78%
1 год
28.88%
3 года*
28.65%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и PHYS

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.47%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-1.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%1.99%

Correlation

The correlation between SCHY and PHYS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

SCHY vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.05

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.40

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.42

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

3.57

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHY и PHYS

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-48.16%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-20.50%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-20.50%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-21.80%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-20.40%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-21.00%

+16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.10%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и PHYS

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 2.83%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.85%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

24.18%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

27.71%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.39%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.33%

-3.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и PHYS

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and PHYS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (5.85%) compared to SCHY (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs PHYS's -48.16%.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор