PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с FNDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 7.26%/yr for FNDC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.83%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и FNDC

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%-2.05%

Correlation

The correlation between SCHY and FNDC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between SCHY and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и FNDC

Секторы
SCHY
FNDC

Финансовые услуги

15.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

14.8%
6.3%

Промышленность

13.8%
25.8%

Энергетика

10.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.8%

Коммунальные услуги

7.4%
2.8%

Сырьевые материалы

5.7%
11.0%

Здравоохранение

4.0%
4.9%

Технологии

3.8%
8.7%

Недвижимость

0.9%
6.9%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
FNDC
11.5%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
FNDC
4.8%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
FNDC
6.3%

Промышленность

SCHY
13.8%
FNDC
25.8%

Энергетика

SCHY
10.3%
FNDC
4.6%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
FNDC
12.8%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
FNDC
2.8%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
FNDC
11.0%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
FNDC
4.9%

Технологии

SCHY
3.8%
FNDC
8.7%

Недвижимость

SCHY
0.9%
FNDC
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

SCHY vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.90

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.41

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

9.02

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHY и FNDC

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-43.22%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.20%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.98%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-32.13%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.68%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.45%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.98%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и FNDC

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.55%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.77%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.24%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

15.97%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.80%

-3.57%

Сравнение комиссий SCHY и FNDC

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и FNDC

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью FNDC в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and FNDC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.55%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs FNDC's -43.22%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 7.26% for FNDC. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.39% for FNDC.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор