PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с XLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.35%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 15.35% против 9.20% соответственно.

SCHX

1 день
0.48%
1 месяц
0.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
25.11%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.35%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.86%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between SCHX and XLU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SCHX and XLU has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHX и XLU

Секторы
SCHX
XLU

Технологии

42.9%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.3%
100.0%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SCHX
42.9%
XLU

-

Коммуникационные услуги

SCHX
11.7%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.3%
XLU

-

Финансовые услуги

SCHX
9.0%
XLU

-

Здравоохранение

SCHX
8.5%
XLU

-

Промышленность

SCHX
6.4%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.4%
XLU

-

Энергетика

SCHX
3.0%
XLU

-

Коммунальные услуги

SCHX
1.3%
XLU
100.0%

Сырьевые материалы

SCHX
1.0%
XLU

-

Недвижимость

SCHX
0.9%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SCHX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.81

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.18

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.30

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

2.80

+8.85

SCHX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHX и XLU

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-51.98%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.18%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-17.26%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.26%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-36.07%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.05%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-10.22%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.25%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и XLU

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 4.47%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.59%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.68%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

14.66%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.34%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.27%

-1.10%

Сравнение комиссий SCHX и XLU

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и XLU

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and XLU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to SCHX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.35% vs 9.20% for XLU. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.35% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.02% for SCHX.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLU is Utilities Equities. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.08% for XLU.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор