PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SCHZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.08%/yr vs 1.48%/yr for SCHZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 15.08% против 1.48% соответственно.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

SCHZ

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.43%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		-0.05%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Correlation

The correlation between SCHX and SCHZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

-0.05

The correlation between SCHX and SCHZ shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

SCHX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.17

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.74

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.65

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

4.99

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.17

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.00

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCHZ

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-18.74%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-2.70%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-6.18%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-18.01%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-18.74%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.81%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.68%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.89%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCHZ

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.25%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.71%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

3.79%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

6.08%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

5.41%

+12.75%

Сравнение комиссий SCHX и SCHZ

И SCHX, и SCHZ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCHZ

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.13%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and SCHZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.85%) compared to SCHZ (1.25%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SCHZ's -18.74%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.08% vs 1.48% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.08% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX and SCHZ have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.03% for SCHX.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHZ is Total Bond Market. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор