PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с PTLC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index while PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.08%/yr vs 10.94%/yr for PTLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции PTLC по среднегодовой доходности: 15.08% против 10.94% соответственно.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

PTLC

1 день
-2.65%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.15%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.22%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		3.15%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between SCHX and PTLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.85

The correlation between SCHX and PTLC shifts across timeframes, from 0.84 (5 years) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHX и PTLC

Секторы
SCHX
PTLC

Технологии

37.5%
35.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Финансовые услуги

9.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Промышленность

8.5%
8.3%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SCHX
37.5%
PTLC
35.6%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
PTLC
11.2%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
PTLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
PTLC
10.1%

Промышленность

SCHX
8.5%
PTLC
8.3%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
PTLC
8.5%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
PTLC
4.9%

Энергетика

SCHX
3.4%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
PTLC
2.3%

Недвижимость

SCHX
2.0%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
PTLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

SCHX vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.68

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.22

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.21

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

8.72

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.68

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHX и PTLC

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-26.63%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.77%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-15.17%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-15.17%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-26.63%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.98%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.64%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и PTLC

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 3.85% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.80%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.60%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.59%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

11.79%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

13.19%

+4.97%

Сравнение комиссий SCHX и PTLC

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и PTLC

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью PTLC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.03%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHX and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHX has higher volatility (3.85%) compared to PTLC (3.80%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs PTLC's -26.63%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.08% vs 10.94% for PTLC. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.08% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

SCHX and PTLC have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.60% for PTLC.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор