PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHX с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, SCHX returned 23.41% vs 50.82% for NRSH. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам SCHX и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%5.23%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between SCHX and NRSH is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between SCHX and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и NRSH

Секторы
SCHX
NRSH

Технологии

36.7%
56.1%

Финансовые услуги

11.7%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

9.4%
41.1%

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.1%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SCHX
36.7%
NRSH
56.1%

Финансовые услуги

SCHX
11.7%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SCHX
9.7%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.6%
NRSH

-

Промышленность

SCHX
9.4%
NRSH
41.1%

Здравоохранение

SCHX
9.2%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.6%
NRSH

-

Энергетика

SCHX
3.1%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

SCHX
2.2%
NRSH

-

Недвижимость

SCHX
2.1%
NRSH
2.8%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

SCHX vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHX c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHXNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.84

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.47

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.69

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

12.49

-1.51

SCHX vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHX и NRSH

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-24.01%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-13.84%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-6.39%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.58%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.08%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и NRSH

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.97%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.24%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

23.35%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

27.70%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.60%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

22.60%

-4.43%

Сравнение комиссий SCHX и NRSH

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и NRSH

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and NRSH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 23.41% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 23.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.30% for NRSH.

SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Charles Schwab and Aztlan. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор