Сравнение SCHX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
SCHX и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 14.06% против 14.83% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
MGC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и MGC
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHX vs. MGC — Ранг доходности на риск
SCHX
MGC
Сравнение SCHX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.94 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и MGC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и MGC
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и MGC
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -51.93% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.85% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -25.74% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.07% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.27% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.12% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и MGC
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.29% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.45% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.85% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.79% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.25% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.18% | -0.05% |