PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с MGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.08%/yr vs 16.00%/yr for MGC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность 8.26%, а MGC немного ниже – 8.03%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 15.08% против 16.00% соответственно.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

MGC

1 день
-2.86%
1 месяц
0.59%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.72%
1 год
27.01%
3 года*
22.84%
5 лет*
14.12%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		8.03%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between SCHX and MGC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between SCHX and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и MGC

Секторы
SCHX
MGC

Технологии

37.5%
39.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.1%

Финансовые услуги

9.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Промышленность

8.5%
6.5%

Здравоохранение

8.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SCHX
37.5%
MGC
39.3%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
MGC
13.1%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
MGC
11.7%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
MGC
10.1%

Промышленность

SCHX
8.5%
MGC
6.5%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
MGC
8.9%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
MGC
4.8%

Энергетика

SCHX
3.4%
MGC
2.6%

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
MGC
1.0%

Недвижимость

SCHX
2.0%
MGC
1.0%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
MGC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

SCHX vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.88

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.76

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.33

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SCHX и MGC

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-51.93%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.85%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-19.28%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.74%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-33.07%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.27%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.06%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.20%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и MGC

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.08%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.74%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.66%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.31%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.23%

-0.07%

Сравнение комиссий SCHX и MGC

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и MGC

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MGC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SCHX and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (4.08%) compared to SCHX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs MGC's -51.93%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.00% vs 15.08% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.00% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGC.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.89% for MGC.

SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор