Сравнение SCHR с VGVT
SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. SCHR is passively managed, while VGVT is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.29%.
SCHR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.14%
VGVT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHR и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 3.34% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.29% | 3.56% |
Correlation
The correlation between SCHR and VGVT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHR vs. VGVT — Ранг доходности на риск
SCHR
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHR c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHR | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHR и VGVT
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -2.77% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.57% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.73% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.24% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.24% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.24% | +1.23% |
Сравнение комиссий SCHR и VGVT
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и VGVT
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VGVT в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.92% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.98% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHR and VGVT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.92% for SCHR.
SCHR is categorized as Government Bonds, while VGVT is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для SCHR и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор