PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

SCHR и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.27% соответственно.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий SCHR и TFLO

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHR vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

13.82

-12.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

45.26

-43.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

11.00

-9.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

207.22

-205.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

736.01

-730.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

13.82

-12.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

9.84

-9.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

4.54

-4.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.97

-0.51

Корреляция

Корреляция между SCHR и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и TFLO

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и TFLO

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-5.01%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.02%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-0.13%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-0.50%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.10%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.01%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и TFLO

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.07%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.21%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

0.30%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

0.36%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

0.50%

+3.97%