Сравнение SCHR с FLGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV).
SCHR и FLGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHR и FLGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHR и FLGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 0.01% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% | 6.22% | 0.62% | 4.18% | -11.53% | -2.39% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FLGV с доходностью 0.05%.
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
FLGV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и FLGV
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHR vs. FLGV — Ранг доходности на риск
SCHR
FLGV
Сравнение SCHR c FLGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHR | FLGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.11 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.48 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHR | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между SCHR и FLGV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и FLGV
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FLGV в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и FLGV
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и FLGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHR | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -17.63% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.45% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -15.26% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -5.55% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -8.83% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.94% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и FLGV
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHR | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.45% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.53% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 4.13% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.41% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.19% | -0.72% |