Сравнение SCHQ с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
SCHQ и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и MUNI
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
SCHQ vs. MUNI — Ранг доходности на риск
SCHQ
MUNI
Сравнение SCHQ c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.18 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.58 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.63 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.45 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.18 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.77 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и MUNI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и MUNI
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и MUNI
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -11.15% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -2.93% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -11.15% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -1.75% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -1.74% | -24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.88% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и MUNI
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.07% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 1.52% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 3.86% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 3.30% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 3.85% | +11.63% |