PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с VSCGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) are both funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SCHP returned 2.53%/yr vs 6.40%/yr for VSCGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for VSCGX.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.40% соответственно.

SCHP

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.53%

VSCGX

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.40%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.13%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и VSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.96%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		3.85%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%

Correlation

The correlation between SCHP and VSCGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.20

Over the past year, SCHP and VSCGX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SCHP и VSCGX

Секторы
SCHP
VSCGX

Потребительский циклический сектор

100.0%
9.4%

Финансовые услуги

0.0%
16.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

12.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
VSCGX
9.4%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
VSCGX
16.1%

Сырьевые материалы

SCHP

-

VSCGX
4.3%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

VSCGX
8.0%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

VSCGX
4.8%

Энергетика

SCHP

-

VSCGX
4.3%

Здравоохранение

SCHP

-

VSCGX
8.3%

Промышленность

SCHP

-

VSCGX
12.3%

Недвижимость

SCHP

-

VSCGX
2.5%

Технологии

SCHP

-

VSCGX
27.4%

Коммунальные услуги

SCHP

-

VSCGX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с AOMVSCGX с VFIAXVSCGX с VTSAX

Доходность на риск

SCHP vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPVSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.99

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.83

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.43

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

10.57

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SCHP и VSCGX

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-30.62%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-5.19%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-6.71%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-20.15%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-20.15%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.70%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.00%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.19%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и VSCGX

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

2.45%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

5.30%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

6.35%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

7.72%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

7.38%

-1.79%

Сравнение комиссий SCHP и VSCGX

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSCGX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и VSCGX

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VSCGX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.01%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		5.33%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and VSCGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCGX has higher volatility (2.45%) compared to SCHP (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs VSCGX's -30.62%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и VSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор