Сравнение SCHP с VIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX).
SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHP и VIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHP и VIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VIPSX с доходностью 0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHP имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции VIPSX немного отстают с 2.45%.
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и VIPSX
SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHP vs. VIPSX — Ранг доходности на риск
SCHP
VIPSX
Сравнение SCHP c VIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHP | VIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.52 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCHP и VIPSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и VIPSX
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и VIPSX
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -15.13% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.84% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -14.55% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -14.55% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.34% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.26% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и VIPSX
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеют волатильность 1.36% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.36% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.30% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.11% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 6.00% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.34% | +0.26% |