Сравнение SCHP с VCIT
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.62%/yr vs 2.94%/yr for VCIT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.94% соответственно.
SCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.62%
VCIT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам SCHP и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.53% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.47% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SCHP and VCIT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between SCHP and VCIT shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. VCIT — Ранг доходности на риск
SCHP
VCIT
Сравнение SCHP c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.06 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 6.62 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и VCIT
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -20.56% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.96% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -6.11% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -20.56% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -20.56% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.07% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.15% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.92% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и VCIT
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.47% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 3.15% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 4.07% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.62% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.29% | -0.70% |
Сравнение комиссий SCHP и VCIT
И SCHP, и VCIT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и VCIT
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VCIT в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and VCIT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.47%) compared to SCHP (1.03%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs VCIT's -20.56%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.94% vs 2.62% for SCHP. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.94% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP and VCIT have the same expense ratio: 0.03% per year.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.99% for SCHP.
SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор