PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с SFSNX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SCHP returned 2.55%/yr vs 10.81%/yr for SFSNX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 2.55% против 10.81% соответственно.

SCHP

1 день
0.23%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.99%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.55%

SFSNX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.19%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.72%
1 год
28.43%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.19%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		14.32%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between SCHP and SFSNX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.07

The correlation between SCHP and SFSNX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и SFSNX

Секторы
SCHP
SFSNX

Потребительский циклический сектор

100.0%
12.2%

Финансовые услуги

0.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

9.8%

Технологии

-

15.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
SFSNX
12.2%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
SFSNX
14.5%

Сырьевые материалы

SCHP

-

SFSNX
5.2%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

SFSNX
4.2%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

SFSNX
4.2%

Энергетика

SCHP

-

SFSNX
6.1%

Здравоохранение

SCHP

-

SFSNX
6.8%

Промышленность

SCHP

-

SFSNX
19.1%

Недвижимость

SCHP

-

SFSNX
9.8%

Технологии

SCHP

-

SFSNX
15.1%

Коммунальные услуги

SCHP

-

SFSNX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

SCHP vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.70

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.47

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.11

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

10.11

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SFSNX

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-58.32%

+44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.43%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-25.91%

+21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-25.91%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-44.82%

+30.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.42%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.31%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.90%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SFSNX

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.72%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

12.03%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

17.24%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

20.83%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

23.29%

-17.70%

Сравнение комиссий SCHP и SFSNX

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SFSNX

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SFSNX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.00%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.19%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and SFSNX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFSNX has higher volatility (4.72%) compared to SCHP (0.98%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs SFSNX's -58.32%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор