Сравнение SCHP с MTUM
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 17.15%/yr for MTUM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 2.60% против 17.15% соответственно.
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
MTUM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам SCHP и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 29.72% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between SCHP and MTUM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.00 |
The correlation between SCHP and MTUM shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. MTUM — Ранг доходности на риск
SCHP
MTUM
Сравнение SCHP c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.55 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.66 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и MTUM
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -34.08% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -11.54% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -20.99% | +16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -32.28% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -34.08% | +19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.55% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.20% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.99% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и MTUM
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 10.89% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 18.63% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 20.87% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 20.94% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 21.20% | -15.61% |
Сравнение комиссий SCHP и MTUM
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и MTUM
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MTUM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and MTUM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (10.89%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs MTUM's -34.08%.
On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.61% for MTUM.
SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MTUM is Momentum. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор