Сравнение SCHP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SCHP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 5.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и JEPI
SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SCHP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SCHP
JEPI
Сравнение SCHP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.83 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SCHP и JEPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и JEPI
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и JEPI
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -13.71% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -10.28% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -13.71% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -4.53% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.07% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.12% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и JEPI
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.90% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 6.36% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 13.24% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 11.06% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 10.88% | -5.28% |