Сравнение SCHP с IMTM
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 10.44%/yr for IMTM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и IMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям IMTM по среднегодовой доходности: 2.60% против 10.44% соответственно.
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
IMTM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам SCHP и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.53% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
Correlation
The correlation between SCHP and IMTM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between SCHP and IMTM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. IMTM — Ранг доходности на риск
SCHP
IMTM
Сравнение SCHP c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.86 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.37 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и IMTM
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и IMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -32.66% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -12.85% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -12.85% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -32.66% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -32.66% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.22% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -7.43% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 3.24% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и IMTM
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 7.20% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 16.06% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 17.97% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 17.82% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 17.63% | -12.04% |
Сравнение комиссий SCHP и IMTM
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и IMTM
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IMTM в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.22% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and IMTM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTM has higher volatility (7.20%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs IMTM's -32.66%.
On 10-year performance, IMTM leads with 10.44% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 10.44% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.
IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.99% for SCHP.
SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IMTM is Momentum. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.30% for IMTM.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и IMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор