Сравнение SCHP с IEI
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 1.24%/yr for IEI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IEI.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.24% соответственно.
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам SCHP и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SCHP and IEI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between SCHP and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. IEI — Ранг доходности на риск
SCHP
IEI
Сравнение SCHP c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.19 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 3.35 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и IEI
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, примерно равная максимальной просадке IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -14.60% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.50% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -3.66% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -13.88% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -14.60% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.74% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.67% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.89% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и IEI
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеют волатильность 1.02% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.98% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.18% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.00% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.78% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.93% | +1.66% |
Сравнение комиссий SCHP и IEI
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и IEI
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and IEI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHP has higher volatility (1.02%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs IEI's -14.60%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.60% vs 1.24% for IEI. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.60% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.64% for IEI.
SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IEI is Government Bonds. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.15% for IEI.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор