PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с CPII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).

SCHP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHP и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-3.43%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.57%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с RISRCPII с STIPCPII с TDTF

Сравнение комиссий SCHP и CPII

SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

SCHP vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.56

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.82

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

2.72

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPII равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между SCHP и CPII составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и CPII

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CPII в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и CPII

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и CPII.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-6.40%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.62%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.16%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.67%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.73%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и CPII

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.02%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.44%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

3.92%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.01%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

6.01%

-0.41%