PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHP с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHP и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.


SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.83%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и AVES


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%2.45%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between SCHP and AVES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.17

The correlation between SCHP and AVES shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. TIPS ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

SCHP vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHPAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.32

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

8.40

-0.99

SCHP vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и AVES

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и AVES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHPAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-27.40%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-12.90%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-18.50%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.45%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.70%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.56%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и AVES

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHPAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

8.89%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

15.88%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

18.34%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

17.20%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

17.20%

-11.61%

Сравнение комиссий SCHP и AVES

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и AVES

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности AVES в 3.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы


SCHP and AVES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 4.14% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.53% for AVES.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор