PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с WSHFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) are both funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SCHO returned 1.71%/yr vs 12.75%/yr for WSHFX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.64%/yr for WSHFX.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у WSHFX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям WSHFX по среднегодовой доходности: 1.71% против 12.75% соответственно.

SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.71%

WSHFX

1 день
1.48%
1 месяц
0.10%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.29%
1 год
16.60%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.54%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.28%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Correlation

The correlation between SCHO and WSHFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.13

The correlation between SCHO and WSHFX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с VDIGXWSHFX с JEPQ

Доходность на риск

SCHO vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHOWSHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.52

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.18

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.91

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

8.21

+8.27

SCHO vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа WSHFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHO и WSHFX

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и WSHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-53.94%

+48.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-8.38%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-14.65%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-18.69%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-34.67%

+28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.54%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-7.33%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.95%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и WSHFX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.43%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

3.05%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

8.13%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

10.55%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

14.14%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

16.34%

-14.78%

Сравнение комиссий SCHO и WSHFX

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WSHFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и WSHFX

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности WSHFX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.32%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and WSHFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSHFX has higher volatility (3.05%) compared to SCHO (0.43%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs WSHFX's -53.94%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и WSHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор