PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

SCHO и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.27% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий SCHO и TFLO

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

13.82

-11.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

45.26

-41.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

11.00

-9.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

207.22

-202.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

736.01

-718.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

13.82

-11.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

9.84

-8.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

4.54

-3.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.97

+0.03

Корреляция

Корреляция между SCHO и TFLO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и TFLO

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и TFLO

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.01%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.02%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-0.13%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-0.50%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.10%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и TFLO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.07%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.21%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.30%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.36%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.50%

+1.05%