PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с DUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и DUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и DUSB


2026 (YTD)202520242023
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.24%5.49%3.65%2.77%
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
0.88%4.53%5.60%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 0.88%.


SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.71%

DUSB

1 день
0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Сравнение комиссий SCHO и DUSB

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHO vs. DUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DUSB
Ранг доходности на риск DUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c DUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHODUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

8.00

-5.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

14.78

-10.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

3.84

-2.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

15.07

-10.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.55

127.12

-109.57

SCHO vs. DUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа DUSB равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и DUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHODUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

8.00

-5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

9.79

-8.80

Корреляция

Корреляция между SCHO и DUSB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и DUSB

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DUSB в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.00%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
4.23%4.32%4.92%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и DUSB

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и DUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHODUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-0.29%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.29%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.01%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.03%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и DUSB

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHODUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.14%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.33%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.54%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.53%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.53%

+1.02%