Сравнение SCHO с DUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB).
SCHO и DUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHO и DUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.24% | 5.49% | 3.65% | 2.77% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 0.88%.
SCHO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.71%
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и DUSB
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHO vs. DUSB — Ранг доходности на риск
SCHO
DUSB
Сравнение SCHO c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 8.00 | -5.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 14.78 | -10.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 3.84 | -2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 15.07 | -10.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 127.12 | -109.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 8.00 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 9.79 | -8.80 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и DUSB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и DUSB
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.00% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и DUSB
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и DUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -0.29% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.29% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.01% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.03% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и DUSB
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.14% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.33% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.54% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.53% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.53% | +1.02% |