PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с DUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с DUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional. SCHO is passively managed, while DUSB is actively managed. Over the past year, SCHO returned 3.39% vs 4.31% for DUSB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for DUSB.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и DUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 1.68%.

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%

DUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и DUSB

2026 (YTD)202520242023
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%2.77%
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		1.68%4.53%5.60%1.79%

Correlation

The correlation between SCHO and DUSB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с DUSB:
DUSB с DFSDDUSB с SGOVDUSB с DFNMDUSB с PULSDUSB с AVIGDUSB с AVGEDUSB с BND

Доходность на риск

SCHO vs. DUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DUSB
Ранг доходности на риск DUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c DUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHODUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
10.10

-7.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
24.10

-20.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

4.87

-3.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

55.00

-51.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

332.80

-315.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. DUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа DUSB равного 10.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и DUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHODUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

10.10

-7.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

9.88

-8.89

Просадки

Сравнение просадок SCHO и DUSB

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и DUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHODUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-0.29%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.08%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.02%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.01%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.01%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и DUSB

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHODUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.13%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.30%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

0.43%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

0.52%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

0.52%

+1.04%

Сравнение комиссий SCHO и DUSB

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и DUSB

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DUSB в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		4.06%4.32%4.92%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and DUSB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHO has higher volatility (0.41%) compared to DUSB (0.13%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs DUSB's -0.29%.

On 1-year performance, DUSB leads with 4.31% vs 3.39% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DUSB has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUSB has performed better with a 4.31% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for DUSB.

DUSB has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.91% for SCHO.

SCHO is categorized as Government Bonds, while DUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.15% for DUSB.

DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (10.10 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и DUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор