Сравнение SCHM с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHM и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.66% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHB
SCHM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SCHM
SCHB
Сравнение SCHM c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.26 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHB
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHB
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -35.27% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.22% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -25.41% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -35.27% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.51% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.15% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.60% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHB
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.51% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.78% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 18.34% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.25% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.30% | +2.11% |