PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с JETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с JETS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 1.49%/yr for JETS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for JETS.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у JETS с доходностью -0.25%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

JETS

1 день
0.61%
1 месяц
7.44%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
4.90%
1 год
23.92%
3 года*
14.59%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и JETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.25%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%5.05%

Correlation

The correlation between SCHK and JETS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.61

The correlation between SCHK and JETS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и JETS

Секторы
SCHK
JETS

Технологии

35.1%
2.6%

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Промышленность

9.2%
88.8%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

SCHK
35.1%
JETS
2.6%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
JETS

-

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
JETS

-

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
JETS
8.6%

Промышленность

SCHK
9.2%
JETS
88.8%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
JETS

-

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
JETS

-

Энергетика

SCHK
3.6%
JETS

-

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
JETS

-

Недвижимость

SCHK
2.2%
JETS

-

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
JETS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V

Доходность на риск

SCHK vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKJETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.74

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.31

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.00

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

2.55

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа JETS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKJETSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.74

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.05

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SCHK и JETS

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и JETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-64.92%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-24.13%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-35.21%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-44.36%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-16.90%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-25.19%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

9.42%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и JETS

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у U.S. Global Jets ETF (JETS) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

11.54%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

24.18%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

32.62%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

32.27%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

34.18%

-15.07%

Сравнение комиссий SCHK и JETS

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JETS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и JETS

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности JETS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.83%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and JETS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.54%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs JETS's -64.92%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 1.49% for JETS. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.83% for JETS.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while JETS is Industrials Equities. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while JETS tracks U.S. Global Jets Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and US Global. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.60% for JETS.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и JETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор