PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JETS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JETSSPY
Дох-ть с нач. г.29.11%26.01%
Дох-ть за 1 год47.13%33.73%
Дох-ть за 3 года1.64%9.91%
Дох-ть за 5 лет-4.71%15.54%
Коэф-т Шарпа1.952.82
Коэф-т Сортино2.713.76
Коэф-т Омега1.341.53
Коэф-т Кальмара0.964.05
Коэф-т Мартина7.2818.33
Индекс Язвы6.77%1.86%
Дневная вол-ть25.22%12.07%
Макс. просадка-64.73%-55.19%
Текущая просадка-27.30%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между JETS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JETS и SPY

С начала года, JETS показывает доходность 29.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.16%
12.93%
JETS
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JETS и SPY

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


JETS
U.S. Global Jets ETF
График комиссии JETS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JETS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JETS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JETS, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JETS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JETS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JETS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JETS, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.28
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.33

Сравнение коэффициента Шарпа JETS и SPY

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.82
JETS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и SPY

JETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JETS
U.S. Global Jets ETF
0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.63%1.57%0.58%0.17%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок JETS и SPY

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.30%
-0.90%
JETS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и SPY

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
3.84%
JETS
SPY