Сравнение JETS с PEJ
JETS (U.S. Global Jets ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 4.67%/yr vs 7.39%/yr for PEJ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JETS charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.
Доходность
Сравнение доходности JETS и PEJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETS показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у PEJ с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям PEJ по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.39% соответственно.
JETS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 3.29%
PEJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 7.39%
- Всё время*
- 8.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $103.85M | $96.31M | $95.03M | |
| $9.71M | $5.42M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам JETS и PEJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETS U.S. Global Jets ETF | 19.45% | 11.64% | 33.21% | 11.42% | -19.01% | -5.13% | -28.93% | 14.38% | -14.30% | 18.66% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 10.43% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
Correlation
The correlation between JETS and PEJ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between JETS and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETS vs. PEJ — Ранг доходности на риск
JETS
PEJ
Сравнение JETS c PEJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETS | PEJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.93 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETS и PEJ
Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, примерно равная максимальной просадке PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и PEJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETS | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -66.03% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -10.29% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -25.75% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -34.74% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -58.96% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.52% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -12.23% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 3.95% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETS и PEJ
U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETS | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 4.41% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.74% | 14.77% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 18.54% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 22.66% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.22% | 24.70% | +9.52% |
Сравнение комиссий JETS и PEJ
JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETS и PEJ
Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности PEJ в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.69% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.04% | 1.24% | 0.09% | 1.57% | 0.58% | 0.17% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.50% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
JETS and PEJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETS has higher volatility (10.10%) compared to PEJ (4.41%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs PEJ's -66.03%.
On 10-year performance, PEJ leads with 7.39% vs 4.67% for JETS. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PEJ has performed better with a 7.39% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.
JETS has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.50% for PEJ.
JETS is categorized as Industrials Equities, while PEJ is Consumer Discretionary Equities. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: U.S. Global Investors and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.55% for PEJ.
JETS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETS и PEJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор