Сравнение JETS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JETS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETS - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Jets Index. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JETS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETS U.S. Global Jets ETF | -9.98% | 11.64% | 33.21% | 11.42% | -19.01% | -5.13% | -28.93% | 14.38% | -14.30% | 18.66% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JETS показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 0.59% против 9.83% соответственно.
JETS
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.59%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETS и IWM
JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
JETS vs. IWM — Ранг доходности на риск
JETS
IWM
Сравнение JETS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.93 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.08 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.43 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JETS и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETS и IWM
Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETS U.S. Global Jets ETF | 0.92% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.04% | 1.24% | 0.09% | 1.57% | 0.58% | 0.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JETS и IWM
Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -59.05% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -13.74% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.70% | -31.91% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -41.13% | -23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.00% | -7.33% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -10.83% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 3.73% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETS и IWM
U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 7.36% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 14.48% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.80% | 23.18% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 22.54% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 22.99% | +10.89% |