PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) is Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JETS returned 2.63%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JETS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.63% против 15.41% соответственно.

JETS

1 день
-2.35%
1 месяц
9.48%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
22.85%
3 года*
14.30%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.63%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.86%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between JETS and V is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с JEPQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

JETS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.63

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.79

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.69

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-1.28

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.63

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Просадки

Сравнение просадок JETS и V

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-51.90%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-20.38%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-20.38%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

-28.60%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-36.36%

-28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-15.66%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-8.26%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

10.94%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и V

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

5.20%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

17.26%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

22.11%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

22.77%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

24.45%

+9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и V

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.84%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JETS and V have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.74%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs V's -51.90%.

JETS currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор