Сравнение SCHK с GXLC
SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHK tracks the Schwab 1000 Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHK charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
SCHK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHK и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.52% | 2.78% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SCHK and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHK vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SCHK
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHK c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHK | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHK и GXLC
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHK | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -9.08% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -3.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -1.56% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHK | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 13.78% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.78% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.78% | +5.33% |
Сравнение комиссий SCHK и GXLC
SCHK берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и GXLC
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SCHK and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SCHK.
SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for GXLC.
SCHK tracks Schwab 1000 Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SCHK и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор