Сравнение SCHJ с BSVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX).
SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и BSVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и BSVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -11.46% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -11.46%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
BSVSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и BSVSX
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.
Доходность на риск
SCHJ vs. BSVSX — Ранг доходности на риск
SCHJ
BSVSX
Сравнение SCHJ c BSVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | BSVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.61 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.18 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.97 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 3.12 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | BSVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.61 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и BSVSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и BSVSX
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности BSVSX в 30.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 30.41% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и BSVSX
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и BSVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | BSVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -42.73% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -17.49% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -26.83% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -15.00% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.81% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 5.43% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и BSVSX
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.89%, в то время как у Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | BSVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 6.56% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 20.92% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 29.56% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 23.71% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 22.20% | -18.02% |