PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHJ с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHJ с BBCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SCHJ tracks the Bloomberg US Corporate (1-5 Y) while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHJ returned 2.34%/yr vs 0.86%/yr for BBCB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHJ charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.94%.

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.47%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

BBCB

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.91%
1 год
7.89%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHJ и BBCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.72%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.94%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%1.32%

Correlation

The correlation between SCHJ and BBCB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.80

The correlation between SCHJ and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHJ и BBCB

Секторы
SCHJ
BBCB

Финансовые услуги

30.8%
21.9%

Технологии

8.3%
7.8%

Здравоохранение

7.9%
8.8%

Промышленность

7.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.3%

Коммунальные услуги

6.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.7%

Недвижимость

4.1%
3.8%

Энергетика

4.0%
4.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.6%

Финансовые услуги

SCHJ
30.8%
BBCB
21.9%

Технологии

SCHJ
8.3%
BBCB
7.8%

Здравоохранение

SCHJ
7.9%
BBCB
8.8%

Промышленность

SCHJ
7.2%
BBCB
7.1%

Потребительский циклический сектор

SCHJ
6.8%
BBCB
6.3%

Коммунальные услуги

SCHJ
6.4%
BBCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

SCHJ
4.6%
BBCB
5.1%

Коммуникационные услуги

SCHJ
4.3%
BBCB
6.7%

Недвижимость

SCHJ
4.1%
BBCB
3.8%

Энергетика

SCHJ
4.0%
BBCB
4.9%

Сырьевые материалы

SCHJ
1.4%
BBCB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

SCHJ vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHJ c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHJBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.62

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.64

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.69

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

9.52

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHJ vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BBCB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHJBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.62

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и BBCB

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHJBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-22.48%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.95%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-6.46%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

-22.32%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.23%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-6.66%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.83%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и BBCB

Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.57%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHJBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.40%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

3.98%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.93%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

7.25%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

7.49%

-3.36%

Сравнение комиссий SCHJ и BBCB

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и BBCB

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности BBCB в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.14%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHJ and BBCB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.40%) compared to SCHJ (0.57%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, SCHJ leads with 2.34% vs 0.86% for BBCB. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHJ has performed better with a 2.34% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for BBCB.

BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.50% for SCHJ.

SCHJ tracks Bloomberg US Corporate (1-5 Y), while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SCHJ and 0.09% for BBCB.

SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHJ и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор