Сравнение SCHI с FEPI
SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. SCHI is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, SCHI returned 6.04% vs 29.40% for FEPI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 8.42%.
SCHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHI и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.46% | 9.47% | 3.32% | 8.54% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between SCHI and FEPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHI vs. FEPI — Ранг доходности на риск
SCHI
FEPI
Сравнение SCHI c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHI | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.29 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.48 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHI и FEPI
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -23.56% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -12.91% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.24% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.51% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.94% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и FEPI
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.48%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHI | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.42% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 13.68% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 17.31% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 19.19% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 19.19% | -11.80% |
Сравнение комиссий SCHI и FEPI
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и FEPI
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FEPI в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.03% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
SCHI and FEPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to SCHI (1.48%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 6.04% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.
FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 5.03% for SCHI.
SCHI is categorized as Corporate Bonds, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and REX. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHI и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор