Сравнение SCHH с XLRI
SCHH (Schwab US REIT ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. SCHH is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
SCHH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.31%
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHH и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 15.79% | -1.45% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between SCHH and XLRI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. XLRI — Ранг доходности на риск
SCHH
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHH c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHH | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHH и XLRI
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -7.12% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.67% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -1.64% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 10.95% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 10.95% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 10.95% | +10.06% |
Сравнение комиссий SCHH и XLRI
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и XLRI
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.76% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCHH and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 2.76% for SCHH.
SCHH is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор