PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с TSLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. SCHH is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past 3 years, SCHH returned 11.02%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.

SCHH

1 день
1.00%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.33%
1 год
15.97%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.51%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.33%2.20%4.99%11.18%-3.30%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between SCHH and TSLY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.24

The correlation between SCHH and TSLY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

SCHH vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.83

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.30

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.38

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.27

+2.83

SCHH vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и TSLY

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-49.52%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-21.64%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-49.52%

+31.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.38%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-19.92%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

9.09%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и TSLY

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

12.68%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

23.97%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

35.92%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

45.59%

-26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

45.59%

-24.60%

Сравнение комиссий SCHH и TSLY

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и TSLY

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TSLY в 83.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and TSLY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, SCHH leads with 11.02% vs 10.28% for TSLY. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHH has performed better with a 11.02% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 2.69% for SCHH.

SCHH is categorized as REIT, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Charles Schwab and YieldMax. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 1.07% for TSLY.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор