PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.28%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 4.28% против 15.02% соответственно.

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SCHH and SCHB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SCHH and SCHB has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHH и SCHB

Секторы
SCHH
SCHB

Недвижимость

98.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Финансовые услуги

0.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

9.4%

Технологии

-

34.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

SCHH
98.7%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

SCHH
1.2%
SCHB
2.0%

Финансовые услуги

SCHH
0.1%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

SCHB
4.6%

Энергетика

SCHH

-

SCHB
3.7%

Здравоохранение

SCHH

-

SCHB
8.9%

Промышленность

SCHH

-

SCHB
9.4%

Технологии

SCHH

-

SCHB
34.4%

Коммунальные услуги

SCHH

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCHH vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.39

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.25

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.25

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

14.90

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.39

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHB

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-35.27%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.91%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-19.34%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-25.41%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-35.27%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.27%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-4.11%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHB

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.97%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.14%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.11%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.24%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.31%

+2.66%

Сравнение комиссий SCHH и SCHB

SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHB

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and SCHB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.17%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SCHH.

SCHH has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHH is categorized as REIT, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор