Сравнение SCHH с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
SCHH и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 4.03% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.29% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.29%.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
PFFR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и PFFR
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
SCHH vs. PFFR — Ранг доходности на риск
SCHH
PFFR
Сравнение SCHH c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и PFFR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и PFFR
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и PFFR
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -53.02% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -6.57% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -29.80% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.03% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -7.07% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.69% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и PFFR
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.52% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 5.63% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 8.57% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 10.37% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.69% | +0.28% |