PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с DIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 4.30%/yr for DIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHH имеют среднегодовую доходность 4.51%, а акции DIV немного отстают с 4.30%.

SCHH

1 день
1.00%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.33%
1 год
15.97%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.51%

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.33%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between SCHH and DIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.68

The correlation between SCHH and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHH и DIV

Секторы
SCHH
DIV

Недвижимость

98.5%
19.8%

Сырьевые материалы

1.3%
4.6%

Финансовые услуги

0.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

13.4%

Энергетика

-

21.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

12.0%

Недвижимость

SCHH
98.5%
DIV
19.8%

Сырьевые материалы

SCHH
1.3%
DIV
4.6%

Финансовые услуги

SCHH
0.2%
DIV
3.9%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

DIV
6.3%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

DIV
3.5%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

DIV
13.4%

Энергетика

SCHH

-

DIV
21.5%

Здравоохранение

SCHH

-

DIV
3.6%

Промышленность

SCHH

-

DIV
11.5%

Технологии

SCHH

-

DIV

-

Коммунальные услуги

SCHH

-

DIV
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

SCHH vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.53

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.20

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.02

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

8.43

-2.34

SCHH vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и DIV

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-52.74%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-5.23%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-12.33%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-21.14%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-52.74%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.01%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.88%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и DIV

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.07%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.08%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

10.32%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

13.69%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

17.98%

+3.01%

Сравнение комиссий SCHH и DIV

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и DIV

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DIV в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and DIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.83%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.51% vs 4.30% for DIV. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.51% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 2.69% for SCHH.

SCHH is categorized as REIT, while DIV is Mid Cap Value Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор