PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index while VIGAX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 18.74%, а акции VIGAX немного отстают с 18.24%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between SCHG and VIGAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.99

The correlation between SCHG and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и VIGAX

Секторы
SCHG
VIGAX

Технологии

46.3%
53.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.2%

Здравоохранение

7.7%
4.6%

Финансовые услуги

6.7%
4.3%

Промышленность

5.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.5%

Сырьевые материалы

1.4%
0.6%

Энергетика

0.8%
0.4%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.9%

Технологии

SCHG
46.3%
VIGAX
53.5%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
VIGAX
17.3%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
VIGAX
12.2%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
VIGAX
4.6%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
VIGAX
4.3%

Промышленность

SCHG
5.8%
VIGAX
3.6%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
VIGAX
1.5%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
VIGAX
0.6%

Энергетика

SCHG
0.8%
VIGAX
0.4%

Недвижимость

SCHG
0.5%
VIGAX
1.0%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELXVIGAX с VMGMX

Доходность на риск

SCHG vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.76

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.40

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.69

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

5.96

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SCHG и VIGAX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-50.66%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.51%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.04%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.63%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.63%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.51%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-11.96%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и VIGAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.92%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.17%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.92%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

22.35%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.59%

-0.04%

Сравнение комиссий SCHG и VIGAX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и VIGAX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что сопоставимо с доходностью VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHG and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (3.92%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор