PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с MFTFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 5.40%/yr for MFTFX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции MFTFX по среднегодовой доходности: 18.50% против 5.40% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

MFTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
10.62%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.59%
3 года*
2.58%
5 лет*
9.50%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и MFTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		10.62%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%

Correlation

The correlation between SCHG and MFTFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.10

Over the past year, SCHG and MFTFX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOO

Доходность на риск

SCHG vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGMFTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.76

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.34

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.56

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

9.80

-6.03

SCHG vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MFTFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и MFTFX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и MFTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-35.70%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.83%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-32.57%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.57%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.70%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.84%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-16.96%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.57%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и MFTFX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.70%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.73%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

19.86%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.08%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.15%

-0.57%

Сравнение комиссий SCHG и MFTFX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и MFTFX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and MFTFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to MFTFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs MFTFX's -35.70%.

MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и MFTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор