PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 18.50% против 17.48% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between SCHG and FCNTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHG and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и FCNTX

Секторы
SCHG
FCNTX

Технологии

46.3%
27.0%

Коммуникационные услуги

16.0%
21.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

7.7%
9.2%

Финансовые услуги

6.7%
13.8%

Промышленность

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.7%

Сырьевые материалы

1.4%
2.1%

Энергетика

0.8%
3.6%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Технологии

SCHG
46.3%
FCNTX
27.0%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
FCNTX
10.1%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
FCNTX
9.2%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
FCNTX
13.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
FCNTX
8.6%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
FCNTX
3.7%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
FCNTX
2.1%

Энергетика

SCHG
0.8%
FCNTX
3.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
FCNTX
0.1%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

SCHG vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.45

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.01

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.86

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

7.80

-4.02

SCHG vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FCNTX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-49.19%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-11.30%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-19.75%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.59%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.59%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.41%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.16%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.69%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FCNTX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 5.14% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.07%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.16%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.53%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

19.23%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.71%

+1.87%

Сравнение комиссий SCHG и FCNTX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FCNTX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and FCNTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор