PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с XLK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.82%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.82% против 25.19% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between SCHF and XLK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between SCHF and XLK shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHF и XLK

Секторы
SCHF
XLK

Финансовые услуги

23.3%

-

Промышленность

18.1%
0.1%

Технологии

17.6%
99.7%

Сырьевые материалы

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
XLK

-

Промышленность

SCHF
18.1%
XLK
0.1%

Технологии

SCHF
17.6%
XLK
99.7%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
XLK

-

Здравоохранение

SCHF
7.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
XLK

-

Энергетика

SCHF
4.7%
XLK
0.2%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
XLK

-

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
XLK

-

Недвижимость

SCHF
2.0%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

SCHF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.37

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.92

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.36

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.85

-0.71

SCHF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и XLK

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-82.05%

+47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.92%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-25.66%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-33.56%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-33.56%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.77%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-34.93%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.92%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и XLK

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.91%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.86%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

18.92%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.55%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

25.18%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

24.64%

-7.40%

Сравнение комиссий SCHF и XLK

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и XLK

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and XLK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 10.82% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.41% for XLK.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLK is Technology Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор