PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с VGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.82%/yr vs 10.28%/yr for VGK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции VGK немного отстают с 10.28%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
4.46%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.73%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between SCHF and VGK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHF and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и VGK

Секторы
SCHF
VGK

Финансовые услуги

23.3%
23.6%

Промышленность

18.1%
19.3%

Технологии

17.6%
8.2%

Сырьевые материалы

7.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.8%

Здравоохранение

7.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.4%

Энергетика

4.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
4.7%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
VGK
23.6%

Промышленность

SCHF
18.1%
VGK
19.3%

Технологии

SCHF
17.6%
VGK
8.2%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
VGK
5.3%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
VGK
6.8%

Здравоохранение

SCHF
7.0%
VGK
11.9%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
VGK
8.4%

Энергетика

SCHF
4.7%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
VGK
3.3%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
VGK
4.7%

Недвижимость

SCHF
2.0%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

SCHF vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.13

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.68

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.49

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

5.52

+4.63

SCHF vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и VGK

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-63.61%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.09%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.31%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-32.74%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-37.24%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.50%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.33%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.27%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и VGK

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.82%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

13.36%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.92%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.98%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.95%

-1.71%

Сравнение комиссий SCHF и VGK

И SCHF, и VGK имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и VGK

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VGK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHF and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to VGK (5.82%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs 10.28% for VGK. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF and VGK have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.76% for VGK.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGK is Europe Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор