PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с REMX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.78%/yr vs 10.15%/yr for REMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 10.78% против 10.15% соответственно.

SCHF

1 день
1.23%
1 месяц
5.17%
С начала года
16.81%
6 месяцев
17.93%
1 год
33.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.78%

REMX

1 день
1.46%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.07%
6 месяцев
39.68%
1 год
148.89%
3 года*
5.34%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		16.81%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.07%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between SCHF and REMX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.61

The correlation between SCHF and REMX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHF и REMX

Секторы
SCHF
REMX

Финансовые услуги

23.3%

-

Промышленность

18.1%

-

Технологии

17.6%

-

Сырьевые материалы

7.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
REMX

-

Промышленность

SCHF
18.1%
REMX

-

Технологии

SCHF
17.6%
REMX

-

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
REMX
100.0%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
REMX

-

Здравоохранение

SCHF
7.0%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
REMX

-

Энергетика

SCHF
4.7%
REMX

-

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
REMX

-

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
REMX

-

Недвижимость

SCHF
2.0%
REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

SCHF vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.01

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.25

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.41

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

17.25

-6.05

SCHF vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и REMX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-90.20%

+55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-23.35%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-62.11%

+48.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-73.34%

+44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-73.34%

+38.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.63%

+55.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-66.83%

+59.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

8.66%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и REMX

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 7.00%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

16.59%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

37.16%

-22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

49.84%

-33.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

40.64%

-24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

37.15%

-19.91%

Сравнение комиссий SCHF и REMX

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и REMX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.93%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and REMX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.59%) compared to SCHF (7.00%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.78% vs 10.15% for REMX. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.78% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

SCHF has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.34% for REMX.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор