PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHF returned 9.91%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%7.91%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between SCHF and KEMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.81

The correlation between SCHF and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и KEMX

Секторы
SCHF
KEMX

Финансовые услуги

20.6%
20.7%

Технологии

15.7%
41.2%

Промышленность

11.5%
8.6%

Сырьевые материалы

6.5%
8.2%

Здравоохранение

6.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.4%

Энергетика

5.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
KEMX
20.7%

Технологии

SCHF
15.7%
KEMX
41.2%

Промышленность

SCHF
11.5%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
KEMX
8.2%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
KEMX
1.7%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
KEMX
5.4%

Энергетика

SCHF
5.0%
KEMX
4.8%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
KEMX
3.2%

Недвижимость

SCHF
1.7%
KEMX
1.2%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

SCHF vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.40

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.13

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.97

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

19.78

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.40

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHF и KEMX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-38.80%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.36%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-19.62%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-30.85%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.52%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.85%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.85%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и KEMX

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 5.49%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.80%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

19.96%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

22.44%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.21%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.94%

-3.76%

Сравнение комиссий SCHF и KEMX

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и KEMX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and KEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 9.91% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.33% for KEMX.

SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and CICC. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор