PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHF и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHF и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-0.92%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий SCHF и JHID

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

SCHF vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHFJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.57

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.35

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.81

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

16.46

-5.86

SCHF vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHFJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.57

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.55

-1.14

Корреляция

Корреляция между SCHF и JHID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и JHID

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и JHID

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHFJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-12.42%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.23%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-3.80%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-2.53%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.37%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и JHID

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHFJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.09%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.44%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.16%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.88%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.88%

+3.21%