Сравнение SCHF с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
SCHF и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHF и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -11.27% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 4.58%, а DWMF немного выше – 4.78%.
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и DWMF
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
SCHF vs. DWMF — Ранг доходности на риск
SCHF
DWMF
Сравнение SCHF c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.11 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.28 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 8.63 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и DWMF
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и DWMF
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -29.72% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.74% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -17.00% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.47% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.88% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.31% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и DWMF
Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.56% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 8.43% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 13.73% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 11.20% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.16% | +2.93% |