PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHF и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHF и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-11.27%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 4.58%, а DWMF немного выше – 4.78%.


SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий SCHF и DWMF

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

SCHF vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHFDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.11

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.28

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

8.63

+1.96

SCHF vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHFDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCHF и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и DWMF

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DWMF в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и DWMF

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHFDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-29.72%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.74%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-17.00%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-4.47%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-3.88%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.31%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и DWMF

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHFDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.56%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.43%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

13.73%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

11.20%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.16%

+2.93%