Сравнение SCHE с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
SCHE и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | -0.06% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VEXC
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
SCHE
VEXC
Сравнение SCHE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и VEXC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VEXC
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VEXC
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -12.42% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -8.79% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -2.32% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 17.48% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.48% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.48% | +1.94% |