Сравнение SCHE с VEXC
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 16.24%.
SCHE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.82%
VEXC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 8.10% | 0.24% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 16.24% | 4.50% |
Correlation
The correlation between SCHE and VEXC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
SCHE
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VEXC
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -12.42% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -6.87% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -2.39% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 20.15% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.15% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.15% | -0.74% |
Сравнение комиссий SCHE и VEXC
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VEXC
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VEXC в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.69% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SCHE and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.
SCHE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.48% for VEXC.
SCHE tracks FTSE Emerging Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для SCHE и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор