PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с EMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. SCHE is passively managed, while EMF is actively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.21%/yr vs 14.75%/yr for EMF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 1.43%/yr for EMF.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 33.70%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 8.21% против 14.75% соответственно.

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%

EMF

1 день
-4.54%
1 месяц
1.67%
С начала года
33.70%
6 месяцев
38.57%
1 год
79.70%
3 года*
33.67%
5 лет*
10.40%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		33.70%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Correlation

The correlation between SCHE and EMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between SCHE and EMF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с 5CH6.DEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с TEIEMF с ADXEMF с VWO

Доходность на риск

SCHE vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEEMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.44

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.14

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.62

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.11

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

16.36

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.44

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMF

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-76.97%

+40.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-19.48%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-19.48%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-45.38%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-47.65%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-7.10%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-28.99%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.89%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMF

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 6.56%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.79%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

20.76%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

23.28%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

20.59%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.63%

-1.13%

Сравнение комиссий SCHE и EMF

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMF

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EMF в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		7.36%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and EMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMF has higher volatility (9.79%) compared to SCHE (6.56%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs EMF's -76.97%.

EMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и EMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор