PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с EMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.80% соответственно.

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TXEMF с FRDM

Сравнение комиссий SCHE и EMF

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SCHE vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.43

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.92

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.80

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

11.49

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.43

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между SCHE и EMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMF

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EMF в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMF

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHEEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-76.97%

+40.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-19.48%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-45.87%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-47.65%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-13.45%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-29.12%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.74%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMF

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 7.69%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHEEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

11.00%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

17.42%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

22.24%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

19.88%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.30%

-0.88%